PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXQLX с DXNLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQLX с DXNLX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXQLX или DXNLX.

Корреляция

Корреляция между DXQLX и DXNLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXQLX:

0.28

DXNLX:

0.33

Коэф-т Сортино

DXQLX:

0.73

DXNLX:

0.69

Коэф-т Омега

DXQLX:

1.10

DXNLX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DXQLX:

0.34

DXNLX:

0.37

Коэф-т Мартина

DXQLX:

1.07

DXNLX:

1.19

Индекс Язвы

DXQLX:

12.19%

DXNLX:

8.88%

Дневная вол-ть

DXQLX:

45.56%

DXNLX:

31.86%

Макс. просадка

DXQLX:

-95.28%

DXNLX:

-47.71%

Текущая просадка

DXQLX:

-17.48%

DXNLX:

-12.46%

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью -6.72%.

DXQLX

С начала года

-9.88%

1 месяц

16.62%

6 месяцев

-11.12%

1 год

12.34%

5 лет

19.30%

10 лет

21.69%

DXNLX

С начала года

-6.72%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

-7.63%

1 год

10.08%

5 лет

14.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXQLX и DXNLX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXQLX и DXNLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXQLX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXNLX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXQLX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXNLX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и DXNLX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DXNLX в 3.03%

TTM2024202320222021202020192018
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		3.03%0.17%0.00%0.00%0.00%4.35%63.94%0.42%

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и DXNLX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки DXNLX в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и DXNLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...