Сравнение DXQLX с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -16.65% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXQLX имеют среднегодовую доходность 28.82%, а акции QLD немного впереди с 29.40%.
DXQLX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 28.82%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и QLD
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
DXQLX vs. QLD — Ранг доходности на риск
DXQLX
QLD
Сравнение DXQLX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.88 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и QLD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и QLD
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 17.75% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и QLD
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -83.13% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -25.13% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -63.68% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -63.68% | -23.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -20.10% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.36% | -18.30% | -48.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 7.67% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и QLD
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 9.63%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 12.96% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 25.55% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 44.91% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 44.77% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.44% | 44.47% | +271.97% |