Сравнение DXQLX с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXQLX или QLD.
Основные характеристики
| DXQLX | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.25% | 44.74% |
| Дох-ть за 1 год | 55.09% | 62.65% |
| Дох-ть за 3 года | 2.07% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.51% | 32.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.94% | 29.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 9.02 | 8.68 |
| Индекс Язвы | 6.71% | 8.01% |
| Дневная вол-ть | 30.64% | 34.69% |
| Макс. просадка | -91.88% | -83.13% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и QLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и QLD
С начала года, DXQLX показывает доходность 40.25%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 44.74%. За последние 10 лет акции DXQLX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 23.94% против 29.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и QLD
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXQLX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и QLD
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности QLD в 0.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и QLD
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -91.88%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и QLD
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 8.45%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.