Сравнение DXQLX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXQLX или TQQQ.
Основные характеристики
DXQLX | TQQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.19% | 24.59% |
Дох-ть за 1 год | 55.88% | 99.84% |
Дох-ть за 3 года | 13.15% | 11.84% |
Дох-ть за 5 лет | 31.73% | 34.47% |
Дох-ть за 10 лет | 30.51% | 38.24% |
Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.28 |
Дневная вол-ть | 28.64% | 48.51% |
Макс. просадка | -90.82% | -81.66% |
Current Drawdown | -6.15% | -27.09% |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и TQQQ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и TQQQ
С начала года, DXQLX показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 24.59%. За последние 10 лет акции DXQLX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 30.51% против 38.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и TQQQ
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXQLX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и TQQQ
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TQQQ в 1.12%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
ProShares UltraPro QQQ | 1.12% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и TQQQ
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 8.69%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.