Сравнение DXQLX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXQLX или TQQQ.
Основные характеристики
| DXQLX | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.20% | 64.96% |
| Дох-ть за 1 год | 66.91% | 119.79% |
| Дох-ть за 3 года | 2.22% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.99% | 36.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.25% | 36.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 9.63 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 6.71% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 30.89% | 52.07% |
| Макс. просадка | -91.88% | -81.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и TQQQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и TQQQ
С начала года, DXQLX показывает доходность 41.20%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. За последние 10 лет акции DXQLX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 24.25% против 36.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и TQQQ
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXQLX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и TQQQ
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности TQQQ в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и TQQQ
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -91.88%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 8.91%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.