Сравнение DXQLX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции DXQLX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 29.62% против 35.31% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и TQQQ
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
DXQLX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
DXQLX
TQQQ
Сравнение DXQLX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.72 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.28 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.65 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и TQQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и TQQQ
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и TQQQ
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -81.66% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -36.97% | +14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -81.66% | +20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -81.66% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -28.08% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.35% | -18.66% | -47.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 12.13% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 11.85%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 19.74% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 38.50% | -15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 67.35% | -26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 66.53% | -24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.45% | 65.83% | +250.62% |