PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXQLX с RMQAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQLX с RMQAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXQLX или RMQAX.

Корреляция

Корреляция между DXQLX и RMQAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXQLX:

0.28

RMQAX:

-0.15

Коэф-т Сортино

DXQLX:

0.73

RMQAX:

0.17

Коэф-т Омега

DXQLX:

1.10

RMQAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

DXQLX:

0.34

RMQAX:

-0.15

Коэф-т Мартина

DXQLX:

1.07

RMQAX:

-0.38

Индекс Язвы

DXQLX:

12.19%

RMQAX:

20.91%

Дневная вол-ть

DXQLX:

45.56%

RMQAX:

55.41%

Макс. просадка

DXQLX:

-95.28%

RMQAX:

-63.96%

Текущая просадка

DXQLX:

-17.48%

RMQAX:

-33.85%

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции DXQLX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 21.69% против 23.85% соответственно.

DXQLX

С начала года

-9.88%

1 месяц

16.62%

6 месяцев

-11.12%

1 год

12.34%

5 лет

19.30%

10 лет

21.69%

RMQAX

С начала года

-11.46%

1 месяц

19.22%

6 месяцев

-29.88%

1 год

-8.69%

5 лет

18.24%

10 лет

23.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXQLX и RMQAX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXQLX и RMQAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXQLX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг риск-скорректированной доходности RMQAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXQLX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа RMQAX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и RMQAX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности RMQAX в 0.35%

TTM202420232022202120202019
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%0.28%0.00%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		0.35%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.10%

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и RMQAX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и RMQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и RMQAX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 14.82%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...