- ISIN
- US2549392007
- CUSIP
- 254939200
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 1 мая 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) прибавил 25.9% с начала года. Текущая цена акции DXQLX — $130. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DXQLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,320.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) показал доход в 25.88% с начала года и 46.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXQLX составила 33.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 25.88%
- 1 год
- 46.04%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 33.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DXQLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DXQLX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | -4.39% | -8.84% | 26.97% | 18.04% | -0.66% | -4.65% | 25.88% | |||||
| 2025 | 3.38% | -5.14% | -13.75% | 2.09% | 15.50% | 10.64% | 3.74% | 1.17% | 9.05% | 7.92% | -3.17% | -1.50% | 29.99% |
| 2024 | 2.70% | 8.90% | 1.65% | -8.22% | 10.50% | 10.61% | -3.34% | 1.46% | 3.98% | -1.93% | 8.83% | 0.32% | 39.26% |
| 2023 | 18.11% | -1.06% | 16.11% | 0.42% | 13.05% | 10.85% | 6.21% | -3.14% | -9.29% | -4.07% | 18.43% | 9.16% | 97.59% |
| 2022 | -17.20% | -9.28% | 8.36% | -26.90% | -3.36% | -18.15% | 24.75% | -9.29% | -18.75% | 6.58% | 9.36% | -16.18% | -57.72% |
| 2021 | 0.40% | -0.28% | 2.75% | 11.61% | -2.57% | 12.57% | 5.42% | 8.27% | -11.56% | 15.64% | 3.58% | 2.45% | 55.98% |
Метрики бенчмарка
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund has an annualized alpha of 5.80%, beta of 2.29, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2006.
- This fund captured 303.79% of S&P 500 Index gains and 180.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 5.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 2.29 means this fund moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 5.80%
- Бета
- 2.29
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 303.79%
- Участие в снижении
- 180.57%
Комиссия
Комиссия DXQLX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXQLX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXQLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.24 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.71 | -2.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $15.32 | $15.16 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $9.34 | $6.22 | $1.07 | $1.36 | $1.22 |
Дивидендный доход | 11.75% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | |||||
| 2025 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.29 | $15.16 |
| 2024 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.34 | $9.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund показал максимальную просадку в 92.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1249 торговых сессий.
Текущая просадка Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund составляет 7.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.39%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 11mo | 6y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-60.79%дек. 2022 г. | 1y | 1y 5mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-50.50%март 2020 г. | 29d | 2mo 20d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.63%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 6mo 20d | 10mo 16dавг. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-37.99%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 23d | 6mo 15dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| DXQLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -56.78% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -9.10% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.99% | -18.90% | -19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -25.43% | -35.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.79% | -33.92% | -26.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -1.00% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -10.70% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.09% | +4.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DXQLX
Добавьте Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXQLX