- ISIN
- US2549392007
- CUSIP
- 254939200
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 1 мая 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) прибавил 35.4% с начала года. Текущая цена акции DXQLX — $140. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DXQLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,921.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) показал доход в 35.36% с начала года и 71.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXQLX составила 35.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- 35.36%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- 71.91%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 35.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DXQLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +3.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2017 г. с доходностью +442.5%, в то время как худший месяц был апр. 2018 г. с доходностью -79.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DXQLX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 1 февр. 2017 г. с доходностью +407.1%, в то время как худший день был 9 апр. 2018 г. с доходностью -79.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | -4.39% | -8.84% | 26.97% | 18.04% | 1.85% | 35.36% | ||||||
| 2025 | 3.38% | -5.14% | -13.75% | 2.09% | 15.50% | 10.64% | 3.74% | 1.17% | 9.05% | 7.92% | -3.17% | -1.50% | 29.99% |
| 2024 | 2.70% | 8.90% | 1.65% | -8.22% | 10.50% | 10.61% | -3.34% | 1.46% | 3.98% | -1.93% | 8.83% | 0.32% | 39.26% |
| 2023 | 18.11% | -1.06% | 16.11% | 0.42% | 13.05% | 10.85% | 6.21% | -3.14% | -9.29% | -4.07% | 18.43% | 9.16% | 97.59% |
| 2022 | -17.20% | -9.28% | 8.36% | -26.90% | -3.36% | -18.15% | 24.75% | -9.29% | -18.75% | 6.58% | 9.36% | -16.18% | -57.72% |
| 2021 | 0.40% | -0.28% | 2.75% | 11.61% | -2.57% | 12.57% | 5.42% | 8.27% | -11.56% | 15.64% | 3.58% | 2.45% | 55.98% |
Метрики бенчмарка
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund has an annualized alpha of 98.47%, beta of 1.85, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2006.
- This fund captured 316.56% of S&P 500 Index gains and 186.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 98.47%
- Бета
- 1.85
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 316.56%
- Участие в снижении
- 186.04%
Комиссия
Комиссия DXQLX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXQLX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DXQLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 13.52 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $15.32 | $15.16 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $9.34 | $6.22 | $1.07 | $1.36 | $6.10 |
Дивидендный доход | 10.93% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | ||||||
| 2025 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.29 | $15.16 |
| 2024 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.34 | $9.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund показал максимальную просадку в 96.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1990 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -96.04%март 2009 г. | 1y 2mo | 7y 11mo | 9y 1moдек. 2007 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -87.23%дек. 2018 г. | 9mo 16d | 5y 11mo | 6y 8moмарт 2018 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -81.93%июль 2006 г. | 2mo 19d | 5mo 10d | 7mo 29dмай 2006 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -76.39%март 2007 г. | 5d | 9mo 19d | 9mo 24dфевр. 2007 г. - дек. 2007 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -72.13%дек. 2006 г. | 0s | 2mo | 2moдек. 2006 г. - февр. 2007 г. |
Показатели просадок
| DXQLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.04% | -56.78% | -39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -9.10% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.99% | -18.90% | -19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -25.43% | -35.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -33.92% | -53.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -10.72% | -40.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 1.97% | +4.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DXQLX
Добавьте Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXQLX