PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXQLX с DRCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both mutual funds - DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while DRCVX is a Inverse Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, DXQLX returned 35.37%/yr vs -4.13%/yr for DRCVX. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. DXQLX charges 1.39%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции DRCVX по среднегодовой доходности: 35.37% против -4.13% соответственно.

DXQLX

1 день
0.81%
1 месяц
18.74%
С начала года
35.36%
6 месяцев
31.80%
1 год
71.91%
3 года*
44.83%
5 лет*
23.91%
10 лет*
35.37%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.32%
1 год
9.66%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.14%
10 лет*
-4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXQLX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		35.36%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between DXQLX and DRCVX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

-0.53

The correlation between DXQLX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYCZXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYURXDRCVX с FNPIXDRCVX с TEPIX

Доходность на риск

DXQLX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.41

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
5.63

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.84

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

11.47

-8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

41.31

-28.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRCVX равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.41

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.13

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.42

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.01

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и DRCVX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXQLXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.04%

-97.47%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.88%

-0.89%

-20.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.99%

-3.82%

-34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-4.08%

-56.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-54.27%

-32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-96.61%

+96.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-65.89%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

0.25%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и DRCVX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXQLXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

0.63%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

1.81%

+19.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

3.02%

+25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.14%

4.56%

+37.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.65%

9.80%

+128.85%

Сравнение комиссий DXQLX и DRCVX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и DRCVX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности DRCVX в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		10.93%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%

Часто задаваемые вопросы

DXQLX and DRCVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (7.58%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, DXQLX dropped -96.04% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXQLX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор