PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с ^XNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQLX с ^XNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и ^XNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQLX и ^XNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-11.33%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		-4.70%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у ^XNDX с доходностью -4.70%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции ^XNDX по среднегодовой доходности: 29.62% против 19.24% соответственно.

DXQLX

1 день
6.38%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-9.50%
1 год
34.39%
3 года*
32.72%
5 лет*
14.44%
10 лет*
29.62%

^XNDX

1 день
1.19%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-2.83%
1 год
24.44%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.39%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

NASDAQ 100 Total Return Index

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с QQQ^XNDX с VGT^XNDX с NFTY^XNDX с SCHG^XNDX с VYM^XNDX с QQQI

Доходность на риск

DXQLX vs. ^XNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c ^XNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLX^XNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.67

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.00

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.48

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. ^XNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XNDX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и ^XNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLX^XNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.86

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.70

-0.68

Корреляция

Корреляция между DXQLX и ^XNDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и ^XNDX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки ^XNDX в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и ^XNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQLX^XNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-53.42%

-43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-12.71%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-35.04%

-25.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-35.04%

-52.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.89%

-7.75%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-7.73%

-58.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.40%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и ^XNDX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQLX^XNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

6.65%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

12.93%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

22.77%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

22.61%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

316.45%

22.48%

+293.97%