PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXKLX с DRCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX).

DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г.. DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXKLX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-1.84%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции DXKLX превзошли акции DRCVX по среднегодовой доходности: -2.85% против -4.63% соответственно.

DXKLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.25%
1 год
0.04%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-2.85%

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYURXDRCVX с PHPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с TEPIX

Сравнение комиссий DXKLX и DRCVX

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DXKLX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKLXDRCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.91

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.59

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.50

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.30

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

12.01

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKLX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKLXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.91

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

1.04

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.01

+0.18

Корреляция

Корреляция между DXKLX и DRCVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и DRCVX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DRCVX в 1.94%

TTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.74%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и DRCVX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и DRCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXKLXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-97.47%

+49.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-3.82%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-4.34%

-38.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-54.27%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.11%

-96.68%

+55.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-65.76%

+50.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.73%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и DRCVX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXKLXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

0.98%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

2.03%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

4.92%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

4.55%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

9.95%

+2.52%