PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с WTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJS returned 25.18%/yr vs 13.17%/yr for WTV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 10.52%.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

WTV

1 день
-0.96%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.62%
1 год
23.33%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%1.03%
WTV
WisdomTree US Value ETF		10.52%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between DXJS and WTV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.51

The correlation between DXJS and WTV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJS и WTV

Секторы
DXJS
WTV

Промышленность

27.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

19.7%
10.7%

Сырьевые материалы

12.0%
2.2%

Технологии

11.2%
15.3%

Финансовые услуги

9.2%
19.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
10.7%

Здравоохранение

4.4%
7.3%

Недвижимость

3.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.9%

Коммунальные услуги

1.6%
4.8%

Энергетика

1.0%
6.8%

Промышленность

DXJS
27.6%
WTV
10.5%

Потребительский циклический сектор

DXJS
19.7%
WTV
10.7%

Сырьевые материалы

DXJS
12.0%
WTV
2.2%

Технологии

DXJS
11.2%
WTV
15.3%

Финансовые услуги

DXJS
9.2%
WTV
19.5%

Потребительский защитный сектор

DXJS
8.4%
WTV
10.7%

Здравоохранение

DXJS
4.4%
WTV
7.3%

Недвижимость

DXJS
3.3%
WTV
5.3%

Коммуникационные услуги

DXJS
1.7%
WTV
6.9%

Коммунальные услуги

DXJS
1.6%
WTV
4.8%

Энергетика

DXJS
1.0%
WTV
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

DXJS vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
1.99

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.92

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

3.28

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

10.69

+13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.99

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.77

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.67

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DXJS и WTV

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-42.18%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.15%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-18.49%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-19.30%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.96%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-5.06%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.19%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и WTV

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.02%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

7.90%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

11.83%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.09%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

20.20%

-0.49%

Сравнение комиссий DXJS и WTV

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и WTV

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности WTV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.65%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and WTV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to WTV (3.02%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, DXJS leads with 25.18% vs 13.17% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJS has performed better with a 25.18% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

WTV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.50% for DXJS.

DXJS is categorized as Japan Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.12% for WTV.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор