PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с SMH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJS returned 16.84%/yr vs 37.85%/yr for SMH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%. За последние 10 лет акции DXJS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.84% против 37.85% соответственно.

DXJS

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.82%
С начала года
23.30%
6 месяцев
24.16%
1 год
59.61%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.61%
10 лет*
16.84%

SMH

1 день
-7.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
72.73%
6 месяцев
71.29%
1 год
138.23%
3 года*
62.28%
5 лет*
38.18%
10 лет*
37.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.73%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between DXJS and SMH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.44

The correlation between DXJS and SMH shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

DXJS vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJSSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
3.99

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
4.05

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.58

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

9.31

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.10

33.88

-11.77

DXJS vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJS и SMH

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-84.96%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-14.93%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-35.74%

+19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-45.30%

+28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-45.30%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-7.01%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-41.01%

+34.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.10%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и SMH

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 5.19%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

19.08%

-13.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

29.18%

-13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

34.87%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

35.83%

-17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

32.97%

-13.25%

Сравнение комиссий DXJS и SMH

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и SMH

DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.54%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and SMH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.08%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.85% vs 16.84% for DXJS. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DXJS has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.85% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

DXJS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.18% for SMH.

DXJS is categorized as Japan Equities, while SMH is Semiconductors. DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор