PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с QGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DXJS returned 34.91%/yr vs 29.10%/yr for QGRW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

QGRW

1 день
-1.04%
1 месяц
9.03%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.57%
1 год
35.66%
3 года*
29.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%-2.16%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between DXJS and QGRW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.34

Сравнение распределения секторов DXJS и QGRW

Секторы
DXJS
QGRW

Промышленность

27.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

19.7%
12.4%

Сырьевые материалы

12.0%

-

Технологии

11.2%
52.1%

Финансовые услуги

9.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
0.5%

Здравоохранение

4.4%
4.3%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
17.8%

Коммунальные услуги

1.6%
0.4%

Энергетика

1.0%
0.6%

Промышленность

DXJS
27.6%
QGRW
8.0%

Потребительский циклический сектор

DXJS
19.7%
QGRW
12.4%

Сырьевые материалы

DXJS
12.0%
QGRW

-

Технологии

DXJS
11.2%
QGRW
52.1%

Финансовые услуги

DXJS
9.2%
QGRW
4.1%

Потребительский защитный сектор

DXJS
8.4%
QGRW
0.5%

Здравоохранение

DXJS
4.4%
QGRW
4.3%

Недвижимость

DXJS
3.3%
QGRW

-

Коммуникационные услуги

DXJS
1.7%
QGRW
17.8%

Коммунальные услуги

DXJS
1.6%
QGRW
0.4%

Энергетика

DXJS
1.0%
QGRW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

DXJS vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.06

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.75

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

2.32

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

9.08

+14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.06

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.66

-0.90

Просадки

Сравнение просадок DXJS и QGRW

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-24.40%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-15.44%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-24.40%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-1.33%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-3.26%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.94%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и QGRW

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.71%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

13.67%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

17.40%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

21.08%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

21.08%

-1.37%

Сравнение комиссий DXJS и QGRW

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и QGRW

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and QGRW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to QGRW (4.71%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, DXJS leads with 34.91% vs 29.10% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DXJS has performed better with a 34.91% return vs 29.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

DXJS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.07% for QGRW.

DXJS is categorized as Japan Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.28% for QGRW.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор