Сравнение DXJS с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
DXJS и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и JPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и JPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 5.72% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 16.61% против 8.72% соответственно.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
JPXN
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и JPXN
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Доходность на риск
DXJS vs. JPXN — Ранг доходности на риск
DXJS
JPXN
Сравнение DXJS c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | JPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.43 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.05 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 2.15 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 8.25 | +11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.43 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.39 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.25 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и JPXN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и JPXN
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JPXN в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.97% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и JPXN
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и JPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -55.54% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.11% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -33.21% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -33.21% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -9.49% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -15.14% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.42% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и JPXN
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 9.20% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.26% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 20.59% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.57% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.06% | +2.82% |