Сравнение DXJS с JPXN
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for JPXN.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и JPXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPXN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам DXJS и JPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 14.59% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
Correlation
The correlation between DXJS and JPXN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between DXJS and JPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. JPXN — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPXN
Сравнение DXJS c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | JPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и JPXN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.54% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и JPXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.06% | — |
Сравнение комиссий DXJS и JPXN
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и JPXN
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.79% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and JPXN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPXN is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPXN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
JPXN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.53% for DXJS.
DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.48% for JPXN.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и JPXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор