PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. DXJS is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, DXJS returned 34.91%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%0.09%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between DXJS and GDMN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.14

The correlation between DXJS and GDMN shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJS и GDMN

Секторы
DXJS
GDMN

Промышленность

27.6%

-

Потребительский циклический сектор

19.7%

-

Сырьевые материалы

12.0%
100.0%

Технологии

11.2%

-

Финансовые услуги

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

DXJS
27.6%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

DXJS
19.7%
GDMN

-

Сырьевые материалы

DXJS
12.0%
GDMN
100.0%

Технологии

DXJS
11.2%
GDMN

-

Финансовые услуги

DXJS
9.2%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

DXJS
8.4%
GDMN

-

Здравоохранение

DXJS
4.4%
GDMN

-

Недвижимость

DXJS
3.3%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

DXJS
1.7%
GDMN

-

Коммунальные услуги

DXJS
1.6%
GDMN

-

Энергетика

DXJS
1.0%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

DXJS vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
1.26

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
1.68

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.25

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

1.98

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

4.68

+19.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.26

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DXJS и GDMN

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-52.82%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-39.03%

+29.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-39.03%

+22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-37.06%

+32.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-18.89%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

16.51%

-13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 5.08%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

17.94%

-12.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

51.79%

-36.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

61.32%

-41.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

47.59%

-29.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

47.59%

-27.88%

Сравнение комиссий DXJS и GDMN

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и GDMN

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности GDMN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and GDMN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to DXJS (5.08%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 34.91% for DXJS. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DXJS has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.50% for DXJS.

DXJS is categorized as Japan Equities, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.45% for GDMN.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор