PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с GDMN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

DXJS и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DXJS и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%0.09%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		8.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью 8.77%.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

GDMN

1 день
9.38%
1 месяц
-27.72%
С начала года
8.77%
6 месяцев
31.63%
1 год
140.14%
3 года*
65.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDV
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Сравнение комиссий DXJS и GDMN

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Доходность на риск

DXJS vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.20

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

2.34

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

3.69

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

12.63

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.20

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.94

-0.20

Корреляция

Корреляция между DXJS и GDMN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и GDMN

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GDMN в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.48%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и GDMN

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-52.82%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-39.03%

+27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-28.60%

+23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-18.45%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

11.39%

-8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

24.97%

-16.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

53.89%

-38.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

63.99%

-42.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

47.19%

-29.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

47.19%

-27.31%