Сравнение DXJS с EWJ
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while EWJ tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и EWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам DXJS и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 14.45% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Correlation
The correlation between DXJS and EWJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between DXJS and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. EWJ — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWJ
Сравнение DXJS c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и EWJ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.93% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и EWJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.36% | — |
Сравнение комиссий DXJS и EWJ
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и EWJ
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 3.88% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and EWJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
EWJ has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.53% for DXJS.
DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.49% for EWJ.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор