Сравнение DXJS с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
DXJS и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.58% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 16.61% против 8.78% соответственно.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
EWJ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и EWJ
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
DXJS vs. EWJ — Ранг доходности на риск
DXJS
EWJ
Сравнение DXJS c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.32 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.92 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 2.03 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 7.50 | +12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.32 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.37 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.51 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.10 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и EWJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и EWJ
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EWJ в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.33% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и EWJ
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -60.93% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.59% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -33.14% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -33.14% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -10.14% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -21.84% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.68% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и EWJ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 9.41% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.87% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 21.87% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.10% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.31% | +2.57% |