PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с CDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

DXJS и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		9.03%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 16.61% против 10.00% соответственно.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDV
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий DXJS и CDC

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

DXJS vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

0.93

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

1.33

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

1.23

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

4.90

+14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.93

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.50

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

-0.01

Корреляция

Корреляция между DXJS и CDC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и CDC

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CDC в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и CDC

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-21.37%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.27%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-21.37%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-21.37%

-17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-3.07%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.14%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.84%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и CDC

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

2.97%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

7.03%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

13.63%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

12.56%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

13.22%

+6.66%