PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с SMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.33%/yr vs 10.05%/yr for SMLV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у SMLV с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 18.33% против 10.05% соответственно.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between DXJ and SMLV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.55

The correlation between DXJ and SMLV shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и SMLV

Секторы
DXJ
SMLV

Промышленность

27.4%
14.3%

Финансовые услуги

18.3%
30.5%

Потребительский циклический сектор

15.6%
8.7%

Технологии

12.9%
11.2%

Сырьевые материалы

8.5%
3.2%

Здравоохранение

6.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Энергетика

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.9%

Недвижимость

-

12.2%

Промышленность

DXJ
27.4%
SMLV
14.3%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
SMLV
30.5%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
SMLV
8.7%

Технологии

DXJ
12.9%
SMLV
11.2%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
SMLV
3.2%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
SMLV
8.7%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
SMLV
4.3%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
SMLV
2.2%

Энергетика

DXJ
1.7%
SMLV
1.8%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
SMLV
2.9%

Недвижимость

DXJ

-

SMLV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

DXJ vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.40

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.05

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.00

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

8.20

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.40

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.43

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DXJ и SMLV

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-42.45%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-7.34%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-20.40%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-20.40%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-42.45%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-5.46%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.68%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и SMLV

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 3.55%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.98%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.88%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.73%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.28%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

20.95%

-0.77%

Сравнение комиссий DXJ и SMLV

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и SMLV

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SMLV в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and SMLV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.98%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 10.05% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

SMLV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.08% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.12% for SMLV.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор