Сравнение DXD с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
DXD и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 7.86% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -23.42% против 25.53% соответственно.
DXD
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -17.91%
- 3 года*
- -16.52%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -23.42%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и UPRO
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
DXD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
DXD
UPRO
Сравнение DXD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.63 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.21 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.06 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.22 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.63 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.34 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.48 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.60 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между DXD и UPRO составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и UPRO
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.43% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и UPRO
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -76.82% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -33.38% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -63.94% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -76.82% | -17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -18.68% | -80.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -14.53% | -67.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 8.41% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.94%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 16.04% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 28.48% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 54.36% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 50.34% | -20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 53.69% | -18.84% |