PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.63%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности DXD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.63% против 30.09% соответственно.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between DXD and UPRO is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.92

The correlation between DXD and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и UPRO

Секторы
DXD
UPRO

Финансовые услуги

85.4%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

DXD

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

DXD

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

UPRO
2.0%

Энергетика

DXD

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

DXD

-

UPRO
3.8%

Промышленность

DXD

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

DXD

-

UPRO
0.8%

Технологии

DXD

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

DXD

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

DXD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.30

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.76

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.03

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

12.80

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.30

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.46

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.56

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.65

-1.29

Просадки

Сравнение просадок DXD и UPRO

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-76.82%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-26.78%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-48.87%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-63.94%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

-76.82%

-17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-2.09%

-97.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-14.42%

-67.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

6.33%

+12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 5.98%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.45%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

26.60%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

35.35%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

50.32%

-20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

53.74%

-18.83%

Сравнение комиссий DXD и UPRO

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и UPRO

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

DXD and UPRO have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to DXD (5.98%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -24.63% for DXD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.68% for UPRO.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор