PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.63%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -24.63% против 45.33% соответственно.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between DXD and TQQQ is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between DXD and TQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и TQQQ

Секторы
DXD
TQQQ

Финансовые услуги

85.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

DXD

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

DXD

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

DXD

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

DXD

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

DXD

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

DXD

-

TQQQ
0.1%

Технологии

DXD

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

DXD

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

DXD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.92

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
3.09

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.75

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

12.27

-13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.92

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.43

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.69

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.74

-1.38

Просадки

Сравнение просадок DXD и TQQQ

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-81.66%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-36.97%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-58.04%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-81.66%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

-81.66%

-12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-0.76%

-98.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-18.52%

-63.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

11.28%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 5.98%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

13.29%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

36.04%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

47.60%

-23.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

66.53%

-37.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

65.96%

-31.05%

Сравнение комиссий DXD и TQQQ

И DXD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и TQQQ

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DXD and TQQQ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to DXD (5.98%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs -24.63% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.36% for TQQQ.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор