PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -24.44% против 41.62% соответственно.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between DXD and TQQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between DXD and TQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и TQQQ

Секторы
DXD
TQQQ

Финансовые услуги

94.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

DXD
94.0%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

DXD

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

DXD

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

DXD

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

DXD

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

DXD

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

DXD

-

TQQQ
0.1%

Технологии

DXD

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

DXD

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

DXD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.22

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.73

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.83

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

5.57

-7.12

DXD vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и TQQQ

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-81.66%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-36.97%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-58.04%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-81.66%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

-81.66%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-18.71%

-81.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-18.48%

-63.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

12.14%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

22.28%

-17.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

46.14%

-26.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

55.54%

-30.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

67.78%

-38.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

66.40%

-31.55%

Сравнение комиссий DXD и TQQQ

И DXD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и TQQQ

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DXD and TQQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -24.44% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.53% for TQQQ.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор