Сравнение DXD с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
DXD и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции DXD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -23.49% против -52.71% соответственно.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и SQQQ
И DXD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DXD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
DXD
SQQQ
Сравнение DXD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.84 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -1.14 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.76 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.87 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | -0.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.85 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DXD и SQQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и SQQQ
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и SQQQ
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -100.00% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -75.23% | +32.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -95.36% | +31.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -99.96% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -100.00% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -92.32% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 65.40% | -33.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 19.98% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 38.23% | -19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 67.38% | -33.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 66.65% | -37.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 65.97% | -31.12% |