Сравнение DXD с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
DXD и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -23.49% против 21.84% соответственно.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и SPUU
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
DXD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
DXD
SPUU
Сравнение DXD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.78 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.29 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.25 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.36 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.78 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.49 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | 0.61 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.56 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между DXD и SPUU составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и SPUU
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и SPUU
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -59.35% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -23.10% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -46.59% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -59.35% | -35.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -12.15% | -87.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -9.62% | -72.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 5.41% | +26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и SPUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 10.73% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 19.20% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 36.23% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 33.47% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 35.72% | -0.87% |