PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.63%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности DXD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -24.63% против 24.77% соответственно.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between DXD and SPUU is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.88

The correlation between DXD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и SPUU

Секторы
DXD
SPUU

Финансовые услуги

85.4%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
SPUU
4.8%

Сырьевые материалы

DXD

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

DXD

-

SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

SPUU
2.0%

Энергетика

DXD

-

SPUU
1.4%

Здравоохранение

DXD

-

SPUU
3.6%

Промышленность

DXD

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

DXD

-

SPUU
0.8%

Технологии

DXD

-

SPUU
16.5%

Коммунальные услуги

DXD

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

DXD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.26

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.87

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.96

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

13.06

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.26

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.61

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.69

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.63

-1.28

Просадки

Сравнение просадок DXD и SPUU

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-59.35%

-40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-18.19%

-11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-35.18%

-21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-46.59%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

-59.35%

-35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-1.27%

-98.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-9.51%

-72.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

4.12%

+14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и SPUU

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 5.98% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.71%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

18.09%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

23.90%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

33.46%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

35.77%

-0.86%

Сравнение комиссий DXD и SPUU

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и SPUU

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

DXD and SPUU have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -24.63% for DXD. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.34% for SPUU.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор