PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности DXD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -24.44% против 23.84% соответственно.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between DXD and SPUU is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.88

The correlation between DXD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и SPUU

Секторы
DXD
SPUU

Финансовые услуги

94.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

DXD
94.0%
SPUU
11.1%

Сырьевые материалы

DXD

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

DXD

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

SPUU
4.5%

Энергетика

DXD

-

SPUU
3.1%

Здравоохранение

DXD

-

SPUU
8.3%

Промышленность

DXD

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

DXD

-

SPUU
1.8%

Технологии

DXD

-

SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

DXD

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

DXD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.53

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.06

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.12

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

8.78

-10.33

DXD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и SPUU

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-59.35%

-40.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-18.19%

-12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-35.18%

-23.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-46.59%

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

-59.35%

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-2.59%

-97.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-9.45%

-72.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

4.38%

+12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и SPUU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.85%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

20.13%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

25.27%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

33.69%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

35.75%

-0.90%

Сравнение комиссий DXD и SPUU

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и SPUU

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

DXD and SPUU have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (6.85%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -24.44% for DXD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.33% for SPUU.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор