PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXD с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

DXD и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXD и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		6.78%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции DXD превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -23.49% против -32.91% соответственно.

DXD

1 день
-1.00%
1 месяц
10.11%
С начала года
6.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
-18.79%
3 года*
-16.80%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-23.49%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с XLGDXD с UDOWDXD с SPY
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий DXD и GUSH

DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
DXD
ProShares UltraShort Dow30

Доходность на риск

DXD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 88
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.79

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.35

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.26

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

3.14

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.79

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.26

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

-0.35

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между DXD и GUSH составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и GUSH

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXD
ProShares UltraShort Dow30		3.47%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DXD и GUSH

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

DXDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-99.98%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.03%

-43.67%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.50%

-73.64%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.37%

-99.94%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-99.77%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-92.81%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.25%

17.57%

+14.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

16.69%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

39.24%

-20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

67.59%

-34.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

68.73%

-39.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

94.30%

-59.45%