Сравнение DXD с GLD
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности DXD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -24.44% против 11.13% соответственно.
DXD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -15.57%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- -24.44%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам DXD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -15.57% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between DXD and GLD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between DXD and GLD has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. GLD — Ранг доходности на риск
DXD
GLD
Сравнение DXD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.70 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 1.67 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и GLD
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -45.56% | -54.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -26.40% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.14% | -26.40% | -32.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.19% | -26.40% | -40.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.35% | -26.40% | -67.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -26.40% | -73.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.39% | -16.19% | -66.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 11.04% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и GLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.59% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 24.21% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 28.00% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 18.41% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 16.11% | +18.74% |
Сравнение комиссий DXD и GLD
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и GLD
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.03% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and GLD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.59%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs -24.44% for DXD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.
DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.00% for GLD.
DXD is categorized as Leveraged Equities, while GLD is Gold. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор