PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXD и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30
7.86%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -23.42% против 13.92% соответственно.


DXD

1 день
-4.93%
1 месяц
11.45%
С начала года
7.86%
6 месяцев
1.61%
1 год
-17.91%
3 года*
-16.52%
5 лет*
-13.47%
10 лет*
-23.42%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Dow30

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий DXD и GLD

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

DXD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг доходности на риск DXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 77
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXDGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.79

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

2.21

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.68

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

9.90

-10.51

DXD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.79

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

1.22

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.88

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.62

-1.25

Корреляция

Корреляция между DXD и GLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и GLD

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30
3.43%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXD и GLD

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DXDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-45.56%

-54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.03%

-19.21%

-23.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.50%

-21.03%

-42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.37%

-22.00%

-72.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-13.23%

-86.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-16.17%

-65.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.18%

5.20%

+26.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и GLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.94%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

11.06%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

24.30%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.43%

27.80%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

17.74%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

15.87%

+18.98%