PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.63%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности DXD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -24.63% против 13.12% соответственно.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between DXD and GLD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.04

The correlation between DXD and GLD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и GLD

Секторы
DXD
GLD

Финансовые услуги

85.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
85.4%
GLD

-

Сырьевые материалы

DXD

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

DXD

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

DXD

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

DXD

-

GLD

-

Энергетика

DXD

-

GLD

-

Здравоохранение

DXD

-

GLD

-

Промышленность

DXD

-

GLD

-

Недвижимость

DXD

-

GLD

-

Технологии

DXD

-

GLD

-

Коммунальные услуги

DXD

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

DXD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.21

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.60

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.68

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.15

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.21

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

1.01

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.83

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.60

-1.24

Просадки

Сравнение просадок DXD и GLD

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-45.56%

-54.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-19.21%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-19.21%

-37.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-21.03%

-43.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

-22.00%

-72.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-17.75%

-81.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-16.16%

-66.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

7.73%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и GLD

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.51%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

23.16%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

26.61%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

18.00%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

15.95%

+18.96%

Сравнение комиссий DXD и GLD

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и GLD

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXD and GLD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -24.63% for DXD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for GLD.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while GLD is Gold. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор