Сравнение DXD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Gold Shares (GLD).
DXD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 7.86% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -23.42% против 13.92% соответственно.
DXD
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -17.91%
- 3 года*
- -16.52%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -23.42%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и GLD
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DXD vs. GLD — Ранг доходности на риск
DXD
GLD
Сравнение DXD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.79 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 2.21 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.68 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 9.90 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.79 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 1.22 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.88 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.62 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между DXD и GLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и GLD
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.43% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и GLD
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -45.56% | -54.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -19.21% | -23.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -21.03% | -42.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -22.00% | -72.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -13.23% | -86.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -16.17% | -65.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 5.20% | +26.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и GLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.94%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 11.06% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 24.30% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 27.80% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 17.74% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 15.87% | +18.98% |