PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с DYLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DXD returned -26.79% vs 17.70% for DYLG. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.

Доходность

Сравнение доходности DXD и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у DYLG с доходностью 7.76%.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

DYLG

1 день
-0.07%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.76%
1 год
17.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и DYLG

2026 (YTD)202520242023
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-9.10%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		7.76%12.50%14.46%4.05%

Correlation

The correlation between DXD and DYLG is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

-0.98

The correlation between DXD and DYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и DYLG

Секторы
DXD
DYLG

Финансовые услуги

94.0%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
94.0%
DYLG
27.3%

Сырьевые материалы

DXD

-

DYLG
3.7%

Коммуникационные услуги

DXD

-

DYLG
1.8%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

DYLG
11.0%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

DYLG
4.1%

Энергетика

DXD

-

DYLG
2.2%

Здравоохранение

DXD

-

DYLG
12.8%

Промышленность

DXD

-

DYLG
18.1%

Недвижимость

DXD

-

DYLG

-

Технологии

DXD

-

DYLG
19.1%

Коммунальные услуги

DXD

-

DYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с SPYIDYLG с QYLGDYLG с XLGDYLG с SCHD

Доходность на риск

DXD vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDDYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.89

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.74

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.14

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

8.71

-10.26

DXD vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа DYLG равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и DYLG

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-13.98%

-85.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-8.31%

-22.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-0.32%

-99.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-1.80%

-80.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

2.04%

+15.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DYLG

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

1.42%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

7.68%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

9.40%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

11.32%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

11.32%

+23.53%

Сравнение комиссий DXD и DYLG

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DYLG

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности DYLG в 9.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.27%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXD and DYLG have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (4.67%) compared to DYLG (1.42%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs DYLG's -13.98%.

On 1-year performance, DYLG leads with 17.70% vs -26.79% for DXD. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 17.70% return vs -26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DYLG has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 4.03% for DXD.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while DYLG is Derivative Income. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.35% for DYLG.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор