PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с DYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DXD returned -29.82% vs 19.29% for DYLG. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.

Доходность

Сравнение доходности DXD и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у DYLG с доходностью 5.81%.

DXD

1 день
-3.26%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-29.82%
3 года*
-21.86%
5 лет*
-15.22%
10 лет*
-24.78%

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и DYLG

2026 (YTD)202520242023
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-12.68%-21.11%-16.07%-8.74%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%14.46%4.05%

Correlation

The correlation between DXD and DYLG is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

-0.98

The correlation between DXD and DYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и DYLG

Секторы
DXD
DYLG

Финансовые услуги

85.4%
27.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
85.4%
DYLG
27.2%

Сырьевые материалы

DXD

-

DYLG
4.0%

Коммуникационные услуги

DXD

-

DYLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

DYLG
11.6%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

DYLG
4.4%

Энергетика

DXD

-

DYLG
2.4%

Здравоохранение

DXD

-

DYLG
13.1%

Промышленность

DXD

-

DYLG
18.4%

Недвижимость

DXD

-

DYLG

-

Технологии

DXD

-

DYLG
17.1%

Коммунальные услуги

DXD

-

DYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHD

Доходность на риск

DXD vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDDYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.04

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.94

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.33

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

9.49

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа DYLG равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDDYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.04

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

1.14

-1.79

Просадки

Сравнение просадок DXD и DYLG

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-13.98%

-85.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-8.31%

-22.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

0.00%

-99.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.31%

-1.85%

-80.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

2.04%

+16.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DYLG

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

2.60%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

7.53%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

9.49%

+14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

11.45%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

11.45%

+23.47%

Сравнение комиссий DXD и DYLG

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DYLG

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности DYLG в 9.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.24%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXD and DYLG have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (6.61%) compared to DYLG (2.60%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs DYLG's -13.98%.

On 1-year performance, DYLG leads with 19.29% vs -29.82% for DXD. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 19.29% return vs -29.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DYLG has the higher dividend yield at 9.44%, compared with 4.24% for DXD.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while DYLG is Derivative Income. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.35% for DYLG.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор