Сравнение DXD с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DXD и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 7.86% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -23.42% против 8.22% соответственно.
DXD
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -17.91%
- 3 года*
- -16.52%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -23.42%
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и DIG
И DXD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DXD vs. DIG — Ранг доходности на риск
DXD
DIG
Сравнение DXD c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.26 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.68 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.85 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.79 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.26 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.71 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.14 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.01 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DXD и DIG составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и DIG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности DIG в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.43% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и DIG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -97.04% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -35.40% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -46.02% | -17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -92.53% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -45.64% | -54.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -64.48% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 17.30% | +14.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и DIG
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 9.94% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 9.86% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 27.64% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 49.37% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 51.66% | -22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 57.59% | -22.74% |