Сравнение DXD с BRKW
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. DXD is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, DXD returned -26.79% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности DXD и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
DXD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -15.57%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- -24.44%
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXD и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -15.57% | -20.60% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
Correlation
The correlation between DXD and BRKW is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение распределения секторов DXD и BRKW
Секторы
DXD
BRKW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DXD
BRKW
Сырьевые материалы
DXD
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
DXD
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
DXD
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
DXD
-
BRKW
-
Энергетика
DXD
-
BRKW
-
Здравоохранение
DXD
-
BRKW
-
Промышленность
DXD
-
BRKW
-
Недвижимость
DXD
-
BRKW
-
Технологии
DXD
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
DXD
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. BRKW — Ранг доходности на риск
DXD
BRKW
Сравнение DXD c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.10 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 0.20 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и BRKW
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -12.64% | -87.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -12.64% | -18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -7.41% | -92.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.39% | -5.50% | -76.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 6.32% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и BRKW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.20% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 13.23% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 17.23% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 17.25% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 17.25% | +17.60% |
Сравнение комиссий DXD и BRKW
DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и BRKW
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BRKW в 25.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.03% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and BRKW have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKW has higher volatility (5.20%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -26.79% for DXD. On fees, DXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 4.03% for DXD.
DXD is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXD и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор