PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. DXD is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности DXD и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.

DXD

1 день
-3.26%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-29.82%
3 года*
-21.86%
5 лет*
-15.22%
10 лет*
-24.78%

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и BRKW

2026 (YTD)2025
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-12.68%-20.75%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%

Correlation

The correlation between DXD and BRKW is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов DXD и BRKW

Секторы
DXD
BRKW

Финансовые услуги

85.4%
7.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
85.4%
BRKW
7.4%

Сырьевые материалы

DXD

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

DXD

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

DXD

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

DXD

-

BRKW

-

Энергетика

DXD

-

BRKW

-

Здравоохранение

DXD

-

BRKW

-

Промышленность

DXD

-

BRKW

-

Недвижимость

DXD

-

BRKW

-

Технологии

DXD

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

DXD

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

DXD vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.30

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DXD и BRKW

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-12.64%

-87.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-9.92%

-89.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.31%

-5.36%

-76.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

17.22%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

17.22%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

17.22%

+17.70%

Сравнение комиссий DXD и BRKW

DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и BRKW

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности BRKW в 24.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.24%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DXD and BRKW have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 4.24% for DXD.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор