Сравнение DXCM с TWLO
DXCM (DexCom, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DXCM returned -4.71%/yr vs -7.54%/yr for TWLO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 49.42%.
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXCM и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between DXCM and TWLO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between DXCM and TWLO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$30.16B
TWLO:
$33.53B
DXCM:
$2.31
TWLO:
$0.66
DXCM:
33.11
TWLO:
321.50
DXCM:
6.39
TWLO:
6.30
DXCM:
10.20
TWLO:
4.31
DXCM:
$4.82B
TWLO:
$5.30B
DXCM:
$2.96B
TWLO:
$2.59B
DXCM:
$1.37B
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. TWLO — Ранг доходности на риск
DXCM
TWLO
Сравнение DXCM c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.47 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 5.64 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.24 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.13 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и TWLO
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -90.36% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -30.34% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -45.17% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -89.57% | +23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -52.08% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -49.52% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 13.27% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и TWLO
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.77%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 22.30% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 43.19% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.61% | 60.55% | -19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 59.36% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 60.77% | -12.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и TWLO
Ни DXCM, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и TWLO
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and TWLO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.30%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор