PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXCM с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXCM с SPUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DXCM (DexCom, Inc.) is a stock, while SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Over the past 5 years, DXCM returned -8.30%/yr vs 15.52%/yr for SPUS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 9.91%.

DXCM

1 день
1.20%
1 месяц
-3.26%
С начала года
5.09%
6 месяцев
3.46%
1 год
-20.35%
3 года*
-18.05%
5 лет*
-8.30%
10 лет*
13.67%

SPUS

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.91%
6 месяцев
8.57%
1 год
29.48%
3 года*
21.87%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXCM и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXCM
DexCom, Inc.		5.09%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%0.65%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		9.91%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.95%

Correlation

The correlation between DXCM and SPUS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between DXCM and SPUS has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DexCom, Inc.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRE

Доходность на риск

DXCM vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXCM c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXCMSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.95

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.60

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.78

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

10.96

-11.85

DXCM vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXCM и SPUS

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXCMSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-30.80%

-63.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-10.66%

-28.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.95%

-22.82%

-38.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-28.06%

-38.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.16%

-5.91%

-51.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.04%

-6.19%

-29.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.02%

2.70%

+20.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и SPUS

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXCMSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

6.79%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.91%

12.24%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.11%

15.24%

+25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.06%

19.41%

+27.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.44%

21.33%

+27.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и SPUS

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.55%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DXCM and SPUS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXCM has higher volatility (10.93%) compared to SPUS (6.79%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs SPUS's -30.80%.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXCM и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор