Сравнение DXCM с SPMO
DXCM (DexCom, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, DXCM returned 14.84%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.84% против 20.30% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- -17.22%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.84%
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам DXCM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 17.49% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between DXCM and SPMO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between DXCM and SPMO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DXCM
SPMO
Сравнение DXCM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.36 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.15 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и SPMO
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -30.95% | -63.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -12.70% | -26.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -20.13% | -40.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -22.74% | -43.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -30.95% | -35.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.11% | -10.13% | -41.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -4.59% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.48% | 3.67% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и SPMO
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 11.67% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 20.23% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 22.58% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 20.33% | +26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 20.83% | +27.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и SPMO
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
DXCM and SPMO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.67%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор