Сравнение DXCM с PSQ
DXCM (DexCom, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, DXCM returned 15.60%/yr vs -19.02%/yr for PSQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.33%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 15.60% против -19.02% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
Сравнение доходности по годам DXCM и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between DXCM and PSQ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | -0.43 |
The correlation between DXCM and PSQ shifts across timeframes, from -0.44 (5 years) to -0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. PSQ — Ранг доходности на риск
DXCM
PSQ
Сравнение DXCM c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.87 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.84 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -1.39 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.62 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.86 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.76 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и PSQ
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -98.26% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -26.86% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -49.65% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -60.91% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -88.98% | +22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -98.19% | +45.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -73.99% | +37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 12.63% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и PSQ
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 6.66% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 13.15% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.61% | 16.80% | +23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 22.53% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 22.31% | +26.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и PSQ
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DXCM and PSQ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.77%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs PSQ's -98.26%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор