Сравнение DXCM с PANW
DXCM (DexCom, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 15.60%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 15.60% против 28.39% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам DXCM и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between DXCM and PANW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.34 |
The correlation between DXCM and PANW shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$30.16B
PANW:
$198.15B
DXCM:
$2.31
PANW:
$1.17
DXCM:
33.11
PANW:
227.13
DXCM:
0.78
PANW:
0.02
DXCM:
6.39
PANW:
18.05
DXCM:
10.20
PANW:
7.16
DXCM:
$4.82B
PANW:
$10.61B
DXCM:
$2.96B
PANW:
$7.63B
DXCM:
$1.37B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. PANW — Ранг доходности на риск
DXCM
PANW
Сравнение DXCM c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.93 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.12 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.87 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.85 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и PANW
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -47.98% | -46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -36.01% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -36.01% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -36.01% | -30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -47.98% | -18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -11.37% | -41.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -14.69% | -21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 15.82% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и PANW
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.77%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 17.10% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 31.83% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.61% | 38.54% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 41.65% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 38.59% | +9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и PANW
Ни DXCM, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и PANW
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and PANW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор