Сравнение DXCM с MRNA
DXCM (DexCom, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, MRNA in Biotechnology. Over the past 5 years, DXCM returned -5.51%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 22.29%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXCM и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | -7.47% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between DXCM and MRNA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between DXCM and MRNA shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.67B
MRNA:
$19.71B
DXCM:
$2.31
MRNA:
-$8.16
DXCM:
6.29
MRNA:
8.78
DXCM:
10.03
MRNA:
2.66
DXCM:
$4.82B
MRNA:
$2.23B
DXCM:
$2.96B
MRNA:
-$309.00M
DXCM:
$1.37B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. MRNA — Ранг доходности на риск
DXCM
MRNA
Сравнение DXCM c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.34 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 4.59 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и MRNA
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -95.38% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -35.51% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -86.58% | +25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -95.38% | +29.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.71% | -89.70% | +35.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -57.06% | +21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 18.06% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и MRNA
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.27%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 17.56% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.48% | 48.82% | -23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 64.75% | -24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 66.49% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 72.15% | -23.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и MRNA
Ни DXCM, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DXCM and MRNA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор