PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXCM с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с CPRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DXCM (DexCom, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, DXCM returned 15.17%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 15.17% против 17.57% соответственно.

DXCM

1 день
0.16%
1 месяц
22.29%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.56%
1 год
-8.07%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
15.17%

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-36.72%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXCM и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXCM
DexCom, Inc.		13.56%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between DXCM and CPRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г.

0.33

The correlation between DXCM and CPRT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$29.67B

CPRT:

$29.68B

EPS

DXCM:

$2.31

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/E

DXCM:

32.57

CPRT:

19.28

Коэффициент PEG

DXCM:

0.77

CPRT:

1.49

Коэффициент P/S

DXCM:

6.29

CPRT:

6.46

Коэффициент P/B

DXCM:

10.03

CPRT:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.82B

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.96B

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$1.37B

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DexCom, Inc.

Copart, Inc.

Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

DXCM vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXCM c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXCMCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-1.63

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-2.38

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.71

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.98

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.75

+1.35

DXCM vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXCM и CPRT

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXCMCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-72.49%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-39.26%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.95%

-52.46%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-52.46%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.32%

-52.46%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.71%

-51.83%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.02%

-16.57%

-19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.77%

22.06%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и CPRT

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXCMCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

8.74%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.48%

18.69%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

23.70%

+17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.98%

25.94%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

27.43%

+21.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и CPRT

Ни DXCM, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.19B
1.24B
(DXCM) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
63.0%
46.3%
Активы портфеля
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

DXCM and CPRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXCM has higher volatility (13.27%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs CPRT's -72.49%.

DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXCM и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор