Сравнение DX с KMI
DX (Dynex Capital, Inc.) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, DX returned 7.70%/yr vs 11.04%/yr for KMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 7.70% против 11.04% соответственно.
DX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.70%
KMI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам DX и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | -0.93% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 17.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between DX and KMI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between DX and KMI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DX:
$2.58B
KMI:
$70.49B
DX:
$1.59
KMI:
$1.53
DX:
8.08
KMI:
20.71
DX:
2.81
KMI:
4.02
DX:
0.99
KMI:
2.25
DX:
$695.85M
KMI:
$17.52B
DX:
$695.85M
KMI:
$5.86B
DX:
$900.29M
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. KMI — Ранг доходности на риск
DX
KMI
Сравнение DX c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.07 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.83 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.77 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DX и KMI
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -72.70% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -11.11% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -18.40% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -20.31% | -18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -55.13% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.19% | -7.67% | -24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.81% | -32.04% | -24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 5.51% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и KMI
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.88% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 14.92% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 20.26% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 22.57% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 27.72% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и KMI
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности KMI в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.85% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.71% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и KMI
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
DX and KMI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (6.88%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs KMI's -72.70%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор