PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.29%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DWX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DWX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.76% соответственно.

DWX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.29%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.23%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between DWX and VXUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.88

The correlation between DWX and VXUS shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWX и VXUS

Секторы
DWX
VXUS

Финансовые услуги

16.4%
22.3%

Коммуникационные услуги

12.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

12.6%
5.0%

Коммунальные услуги

11.3%
3.2%

Недвижимость

10.5%
2.6%

Энергетика

10.4%
5.2%

Промышленность

10.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.4%

Здравоохранение

4.5%
7.1%

Технологии

2.8%
18.1%

Сырьевые материалы

2.3%
7.6%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
VXUS
22.3%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
VXUS
4.4%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
VXUS
3.2%

Недвижимость

DWX
10.5%
VXUS
2.6%

Энергетика

DWX
10.4%
VXUS
5.2%

Промышленность

DWX
10.2%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

DWX
4.5%
VXUS
7.1%

Технологии

DWX
2.8%
VXUS
18.1%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
VXUS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DWX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.12

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.90

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.85

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

11.14

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.12

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.39

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DWX и VXUS

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-35.97%

-30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-11.27%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-13.58%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-29.44%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-35.97%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.99%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-8.22%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.88%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и VXUS

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.60%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

13.00%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

15.21%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

16.05%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.16%

-2.07%

Сравнение комиссий DWX и VXUS

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и VXUS

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.20%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DWX and VXUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to DWX (2.92%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 7.29% for DWX. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.66% for VXUS.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор