PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWX с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

DWX и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DWX и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWX и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.84% соответственно.

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий DWX и RODM

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

DWX vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.41

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.15

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.48

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

16.44

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.41

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.50

-0.39

Корреляция

Корреляция между DWX и RODM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и RODM

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DWX и RODM

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

DWXRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-35.98%

-30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.40%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-28.85%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-35.98%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-3.14%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-6.46%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.99%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и RODM

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеют волатильность 5.07% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWXRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.20%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.95%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

13.39%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

13.42%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

15.21%

0.00%