Сравнение DWX с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
DWX и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции DWX превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 7.51% против 0.53% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и IPOS
DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
DWX vs. IPOS — Ранг доходности на риск
DWX
IPOS
Сравнение DWX c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.68 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.11 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.84 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 8.62 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.68 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.43 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DWX и IPOS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и IPOS
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и IPOS
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -73.09% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -17.17% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -70.33% | +43.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -73.09% | +37.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -52.62% | +47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -31.78% | +17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 5.66% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и IPOS
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 15.75% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 24.15% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 29.25% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 26.52% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 23.70% | -8.49% |