Сравнение DWUSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 5.11% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции DWUSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.94% против 14.19% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 10.94%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и VOO
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DWUSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DWUSX
VOO
Сравнение DWUSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 0.98 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.49 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.53 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 7.13 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.98 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и VOO
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.66% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и VOO
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -33.99% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -8.90% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -24.52% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -33.99% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.44% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -3.72% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.57% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и VOO
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.27% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.46% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 18.11% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.81% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.98% | -2.05% |