PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25239Y6187

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

31 окт. 2012 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DWUSX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Популярные сравнения:
DWUSX с DFFVX
Популярные сравнения:
DWUSX с DFFVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) показал доход в 16.53% с начала года и 13.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWUSX составила 5.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DWUSX

С начала года

16.53%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

13.95%

1 год

13.79%

3 года

10.79%

5 лет

13.37%

10 лет

5.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DWUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.81%1.71%2.25%3.57%6.25%16.53%
2024-2.43%1.61%3.87%-0.35%5.09%-2.69%4.08%1.13%2.85%-4.82%-0.41%-2.21%5.31%
20238.22%-2.56%0.45%2.00%-4.15%4.22%5.37%-3.13%-2.47%-3.88%7.99%5.26%17.40%
2022-1.53%-1.20%-0.45%-4.97%1.52%-9.63%3.44%-3.57%-10.07%3.86%12.52%-0.37%-11.83%
2021-0.96%6.50%3.55%4.00%3.52%-1.60%-0.84%1.56%-2.63%1.26%-5.49%0.06%8.65%
2020-5.80%-8.59%-23.29%12.38%4.22%3.80%3.26%6.41%-2.19%-2.15%15.95%7.20%4.97%
20197.63%1.85%-1.27%2.73%-7.42%5.57%-2.51%-3.65%3.45%4.27%1.29%4.40%16.43%
20185.38%-4.98%-1.28%1.13%-2.17%-4.05%1.55%-2.71%-0.59%-9.41%0.88%-8.30%-22.76%
20175.65%2.36%2.56%2.25%1.83%0.98%4.17%1.04%1.93%1.55%0.27%1.43%29.21%
2016-7.18%-0.19%9.93%3.89%-2.56%-2.39%6.61%0.85%2.20%-0.66%-1.33%1.80%10.35%
2015-0.61%6.20%-2.06%6.30%-0.16%-1.97%-3.08%-5.69%-4.04%6.32%-1.31%-1.11%-2.11%
2014-2.91%5.51%1.66%-0.00%1.71%1.87%-1.96%1.15%-6.28%-1.63%-0.99%-2.47%-4.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DWUSX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DWUSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.41$0.39$0.36$1.07$0.19$0.42$0.64$0.55$0.23$0.14$0.28

Дивидендный доход

2.64%2.86%2.81%2.92%7.42%1.38%3.22%5.52%3.61%1.94%1.27%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.41
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.39
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.36
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.82$1.07
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.19
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.42
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.40$0.64
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.33$0.55
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.14
2014$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 51.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.56%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.27526 апр. 2021 г.816
-31.59%8 июн. 2021 г.34112 окт. 2022 г.39814 мая 2024 г.739
-25.41%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.645
-12.72%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.182 мая 2025 г.31
-11.21%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.539 сент. 2013 г.85
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...