График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) показал доход в 3.40% с начала года и 35.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWUSX составила 10.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DWUSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.60% | 6.53% | -8.95% | 3.40% | |||||||||
| 2025 | 1.81% | 1.71% | 1.89% | 3.57% | 6.25% | 4.52% | -0.00% | 5.02% | 3.34% | -0.22% | 2.55% | 3.26% | 39.16% |
| 2024 | -2.43% | 1.61% | 3.87% | -0.35% | 5.09% | -2.69% | 4.08% | 1.13% | 2.85% | -4.82% | -0.41% | -2.21% | 5.31% |
| 2023 | 8.22% | -2.56% | 0.45% | 2.00% | -4.15% | 4.22% | 5.37% | -3.13% | -2.47% | -3.88% | 7.99% | 5.27% | 17.40% |
| 2022 | -1.53% | -1.20% | -0.45% | -4.97% | 1.52% | -9.63% | 3.44% | -3.57% | -10.08% | 3.86% | 12.52% | -0.38% | -11.83% |
| 2021 | -0.96% | 6.50% | 3.55% | 4.00% | 3.52% | -1.60% | -0.84% | 1.56% | -2.63% | 1.26% | -5.49% | 16.32% | 26.30% |
Метрики бенчмарка
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio: годовая альфа составляет 1.81%, бета — 0.61, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Этот фонд участвовал в 93.89% снижения S&P 500 Index, но только в 81.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 81.47%
- Участие в снижении
- 93.89%
Комиссия
Комиссия DWUSX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DWUSX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DWUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.92 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.41 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.41 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 6.61 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DWUSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.51 | $0.41 | $0.39 | $0.36 | $2.38 | $0.19 | $0.42 | $0.64 | $0.48 | $0.23 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 49.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio составляет 8.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.65% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 244 | 11 мар. 2021 г. | 785 |
| -26.71% | 13 янв. 2022 г. | 179 | 29 сент. 2022 г. | 312 | 27 дек. 2023 г. | 491 |
| -25.2% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 645 |
| -13.03% | 20 мар. 2025 г. | 13 | 7 апр. 2025 г. | 18 | 2 мая 2025 г. | 31 |
| -11.26% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...