- ISIN
- US25239Y6187
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 31 окт. 2012 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции DWUSX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DWUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,884.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) показал доход в 12.29% с начала года и 28.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWUSX составила 11.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 11.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DWUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DWUSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.60% | 6.53% | -8.95% | 6.94% | 3.04% | -2.46% | 1.04% | 12.29% | |||||
| 2025 | 1.81% | 1.71% | 1.89% | 3.57% | 6.25% | 4.52% | -0.00% | 5.02% | 3.34% | -0.22% | 2.55% | 3.26% | 39.16% |
| 2024 | -2.43% | 1.61% | 3.87% | -0.35% | 5.09% | -2.69% | 4.08% | 1.13% | 2.85% | -4.82% | -0.41% | -2.21% | 5.31% |
| 2023 | 8.22% | -2.56% | 0.45% | 2.00% | -4.15% | 4.22% | 5.37% | -3.13% | -2.47% | -3.88% | 7.99% | 5.27% | 17.40% |
| 2022 | -1.53% | -1.20% | -0.45% | -4.97% | 1.52% | -9.63% | 3.44% | -3.57% | -10.08% | 3.86% | 12.52% | -0.38% | -11.83% |
| 2021 | -0.96% | 6.50% | 3.55% | 4.00% | 3.52% | -1.60% | -0.84% | 1.56% | -2.63% | 1.26% | -5.49% | 16.32% | 26.30% |
Метрики бенчмарка
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio has an annualized alpha of 1.54%, beta of 0.61, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 94.54% of S&P 500 Index downside but only 79.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.54%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 79.89%
- Участие в снижении
- 94.54%
Комиссия
Комиссия DWUSX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DWUSX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.24 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 9.71 | -0.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.51 | $0.41 | $0.39 | $0.36 | $2.38 | $0.19 | $0.42 | $0.64 | $0.48 | $0.23 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.64% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.33 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 49.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.65%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 23d | 3y 1moянв. 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-26.71%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.20%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 11mo 19d | 2y 6moиюль 2014 г. - янв. 2017 г. | — |
-13.03%апр. 2025 г. | 18d | 25d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.26%март 2026 г. | 18d | 2mo 7d | 2mo 25dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DWUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -56.78% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -9.10% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -18.90% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -25.43% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -33.92% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -10.70% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.09% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DWUSX
Добавьте DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DWUSX