Сравнение DWUSX с HRIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. HRIIX - это активно управляемый фонд от Hood River. Фонд был запущен 11 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и HRIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и HRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 15.26% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 10.76% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 10.76%.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
HRIIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -9.89%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и HRIIX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.
Доходность на риск
DWUSX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск
DWUSX
HRIIX
Сравнение DWUSX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | HRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 3.19 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.82 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 5.57 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 22.33 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.19 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.90 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и HRIIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и HRIIX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности HRIIX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 5.20% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и HRIIX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и HRIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -24.78% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.78% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -10.03% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -3.60% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.44% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и HRIIX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) составляет 6.72%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 10.95% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 18.27% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 24.69% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 21.58% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 21.58% | -5.65% |