PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUSX с ARHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWUSX с ARHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX).

DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. ARHBX управляется Artisan. Фонд был запущен 15 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и ARHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUSX и ARHBX

2026 (YTD)2025202420232022
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		3.40%39.16%5.31%17.40%-0.97%
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		2.99%18.32%8.34%20.65%-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у ARHBX с доходностью 2.99%.

DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%

ARHBX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.42%
1 год
14.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Artisan International Explorer Fund

Часто сравнивают с DWUSX:
DWUSX с DFFVXDWUSX с VOODWUSX с AVDVDWUSX с VWIGXDWUSX с HRIIXDWUSX с VFSNXDWUSX с LZISX
Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с ACINXARHBX с DISMXARHBX с DFVQX

Сравнение комиссий DWUSX и ARHBX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ARHBX в 1.35%.

ARHBX
Artisan International Explorer Fund
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DWUSX vs. ARHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c ARHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSXARHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.15

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.62

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.41

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

4.12

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUSX vs. ARHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ARHBX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и ARHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSXARHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.15

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.87

-0.29

Корреляция

Корреляция между DWUSX и ARHBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и ARHBX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности ARHBX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		7.22%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и ARHBX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки ARHBX в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и ARHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWUSXARHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-18.10%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-9.51%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-5.16%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-3.61%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.26%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и ARHBX

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX) имеют волатильность 6.72% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWUSXARHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.63%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.46%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

13.19%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.86%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

13.86%

+2.07%