Сравнение DWUSX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWUSX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции DFFVX немного отстают с 10.46%.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и DFFVX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DWUSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DWUSX
DFFVX
Сравнение DWUSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.08 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.62 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.66 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 6.14 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.08 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.38 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и DFFVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и DFFVX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и DFFVX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -64.21% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.71% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -26.09% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -50.75% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -6.13% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -9.76% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.98% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и DFFVX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.40% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.36% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 22.64% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 21.71% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 23.68% | -7.75% |