PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUSX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUSX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
3.40%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%17.39%-20.38%30.95%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWUSX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции DFFVX немного отстают с 10.46%.


DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DWUSX и DFFVX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DWUSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.08

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.62

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.66

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

6.14

+4.81

DWUSX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.08

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между DWUSX и DFFVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и DFFVX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и DFFVX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-64.21%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.71%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-26.09%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-50.75%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-6.13%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-9.76%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.98%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и DFFVX

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.40%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.36%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

22.64%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

21.71%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

23.68%

-7.75%