Сравнение DWUSX с VFSNX
DWUSX (DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DWUSX returned 11.41%/yr vs 8.11%/yr for VFSNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DWUSX charges 0.52%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и VFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции DWUSX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 11.41% против 8.11% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 11.41%
VFSNX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам DWUSX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 13.11% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.74% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Correlation
The correlation between DWUSX and VFSNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between DWUSX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWUSX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
DWUSX
VFSNX
Сравнение DWUSX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.40 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 9.24 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.06 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.39 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и VFSNX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и VFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWUSX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -43.65% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.47% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -14.70% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -33.75% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -43.65% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.99% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -9.49% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.98% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и VFSNX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 4.19% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWUSX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.40% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 11.22% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 13.40% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.03% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.76% | +0.21% |
Сравнение комиссий DWUSX и VFSNX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и VFSNX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VFSNX в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.47% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.03% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DWUSX and VFSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFSNX has higher volatility (4.40%) compared to DWUSX (4.19%). In terms of maximum drawdown, DWUSX dropped -49.65% vs VFSNX's -43.65%.
DWUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWUSX и VFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор