Сравнение DWUSX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 10.63% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и AVDV
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
DWUSX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
DWUSX
AVDV
Сравнение DWUSX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.78 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.48 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.57 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.87 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 16.10 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и AVDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и AVDV
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и AVDV
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -43.01% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.19% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -28.08% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -7.48% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -6.88% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.17% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и AVDV
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) составляет 6.72%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.50% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.20% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 18.44% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 17.15% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 19.76% | -3.83% |