Сравнение DWUSX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DWUSX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.25% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и DFEOX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.
Доходность на риск
DWUSX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DWUSX
DFEOX
Сравнение DWUSX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.07 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.61 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.33 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 6.41 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.07 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и DFEOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и DFEOX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и DFEOX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -56.77% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.58% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -22.86% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -36.55% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -5.76% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -7.24% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.63% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и DFEOX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.19% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.89% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 18.03% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.92% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.00% | -2.07% |