Сравнение DWUSX с AVDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и AVDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и AVDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 4.77% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 6.48% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
AVDVX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 47.14%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и AVDVX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.
Доходность на риск
DWUSX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск
DWUSX
AVDVX
Сравнение DWUSX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | AVDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.78 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.36 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.53 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 14.52 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и AVDVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и AVDVX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.84% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и AVDVX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и AVDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -43.06% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.92% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -27.37% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -9.22% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -6.82% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.14% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и AVDVX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) составляет 6.72%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.64% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.03% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 17.18% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.61% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 19.47% | -3.54% |