Сравнение DWSH с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
DWSH и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -15.05% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и ZIVB
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
DWSH vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
DWSH
ZIVB
Сравнение DWSH c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.39 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.35 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.49 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.13 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.34 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и ZIVB составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и ZIVB
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и ZIVB
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -37.25% | -45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -22.85% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -28.65% | -52.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -12.83% | -50.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 10.00% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и ZIVB
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 9.39% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 14.82% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 29.53% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 29.89% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 29.89% | +1.53% |