Сравнение DWSH с ZIVB
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWSH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
DWSH
ZIVB
Сравнение DWSH c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и ZIVB
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | 0.00% | -82.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.51% | 0.00% | -81.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.62% | 0.00% | -63.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 0.00% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 0.00% | +25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 0.00% | +31.22% |
Сравнение комиссий DWSH и ZIVB
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и ZIVB
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.35% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор