Сравнение DWSH с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
DWSH и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и SPDN
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
DWSH vs. SPDN — Ранг доходности на риск
DWSH
SPDN
Сравнение DWSH c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.63 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.77 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.45 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.55 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.64 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и SPDN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и SPDN
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и SPDN
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -73.52% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -26.44% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -39.78% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -71.70% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -48.10% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 21.73% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и SPDN
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.54% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 9.71% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 18.52% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 16.87% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 18.13% | +13.29% |