PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWSH с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

DWSH и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DWSH и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и MSTZ

2026 (YTD)20252024
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		2.10%-2.57%2.91%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с TRBUXDWSH с BTALDWSH с SPMO
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST

Сравнение комиссий DWSH и MSTZ

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

DWSH vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.03

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.17

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.10

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-0.13

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между DWSH и MSTZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и MSTZ

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и MSTZ

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DWSHMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-99.36%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-83.20%

+53.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-97.37%

+16.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-93.92%

+30.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

61.41%

-39.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и MSTZ

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWSHMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

38.01%

-32.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

122.49%

-108.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

147.18%

-119.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

172.91%

-147.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

172.91%

-141.49%