PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с DSTL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -4.54%/yr vs 10.89%/yr for DSTL. Their -0.78 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью 13.71%.

DWSH

1 день
0.56%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-13.57%
1 год
-17.08%
3 года*
-4.87%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
—
Всё время*
-14.68%

DSTL

1 день
0.00%
1 месяц
7.60%
6 месяцев
10.74%
С начала года
13.71%
1 год
22.42%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
Всё время*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DSTL

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
$4.56M$3.80M$4.38M

DWSH

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
$172.11K$187.07K$408.08K

Сравнение доходности по годам DWSH и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-13.57%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%11.29%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		13.71%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%

Correlation

The correlation between DWSH and DSTL is -0.83, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

-0.78

The correlation between DWSH and DSTL has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и DSTL

Секторы
DWSH
DSTL

Коммунальные услуги

-1.1%
1.0%

Энергетика

-1.1%
5.3%

Недвижимость

-1.8%

-

Сырьевые материалы

-3.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

-4.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

-8.9%
2.8%

Финансовые услуги

-10.4%
7.5%

Промышленность

-11.4%
13.4%

Здравоохранение

-11.7%
22.6%

Потребительский циклический сектор

-16.4%
12.4%

Технологии

-32.7%
28.6%

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
DSTL
1.0%

Энергетика

DWSH
-1.1%
DSTL
5.3%

Недвижимость

DWSH
-1.8%
DSTL

-

Сырьевые материалы

DWSH
-3.1%
DSTL
0.6%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.7%
DSTL
6.0%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-8.9%
DSTL
2.8%

Финансовые услуги

DWSH
-10.4%
DSTL
7.5%

Промышленность

DWSH
-11.4%
DSTL
13.4%

Здравоохранение

DWSH
-11.7%
DSTL
22.6%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-16.4%
DSTL
12.4%

Технологии

DWSH
-32.7%
DSTL
28.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

DWSH vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 00
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWSH c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.70

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.58

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.71

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

7.81

-9.64

DWSH vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DSTL равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и DSTL

Максимальная просадка DWSH за все время составила -84.03%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.03%

-33.09%

-50.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.21%

-8.30%

-12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.55%

-16.92%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-20.10%

-17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.94%

-0.46%

-83.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.97%

-4.11%

-59.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

2.88%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и DSTL

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.16%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

10.63%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

13.26%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

16.01%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

19.39%

+11.87%

Сравнение комиссий DWSH и DSTL

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и DSTL

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности DSTL в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.11%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		7.30%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and DSTL have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (9.85%) compared to DSTL (6.16%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -84.03% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, DSTL leads with 10.89% vs -4.54% for DWSH. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 10.89% return vs -4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 1.11% for DSTL.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Distillate. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.39% for DSTL.

DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор