Сравнение DWM с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
DWM и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWM и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции DWM превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 8.42% против 7.68% соответственно.
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и VDC
DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
DWM vs. VDC — Ранг доходности на риск
DWM
VDC
Сравнение DWM c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.30 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.54 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.49 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 1.21 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.30 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.67 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DWM и VDC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и VDC
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и VDC
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -34.24% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.28% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -16.55% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | -25.31% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -7.87% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -3.71% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.76% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и VDC
WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.84% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 8.98% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 13.67% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 12.98% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.58% | +1.95% |